Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität
Author(s): Jens Müller-Merbach
Publisher: Gabler Verlag
ISBN: 9783834918963
Edition:
$39,99
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Description
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Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können.
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